.

Koji su osnovni koraci u izradnji scoring modela i što znači definirati uzorak za izgradnju scoring modela?

Osnovni koraci u izgradnji scoring modela:

  1. Studija provedivosti
  2. Definicija uzorka
  3. Prikupljanje podataka
  4. Analiza karakteristika
  5. Zaključivanje o odbijenima
  6. Modeliranje scoring kartice
  7. Validacija scoring kartice
  8. Postavljanje strategije i implementacije

Definicija uzorka

Definirati uzorak znači prikupiti kreditne zahtjeve koji će biti upotrebljeni za izgradnju kredit scoring modela. Za svaki kreditni zahtjev ili klijenta u uzorku potrebno je odrediti radi li se o dobrom, lošem, neodređenom, neaktivnom ili odbijenom zajmotražitelju.

Kreditni zahtjevi koje trebaju biti uključeni u uzorak korišten za izgradnju kredit scoring modela
Shema 1: Kreditni zahtjevi koje trebaju biti uključeni u uzorak korišten za izgradnju kredit scoring modela

Prema teoriji, dobar je onaj komitent kojega kreditna institucija rado ima, a loš je onaj za kojega je kreditnoj instituciji žao da ga je uzela. Kreditna institucija koja je na IRB pristupu mora kreirati definiciju u skladu s Basel 2 standradom.

Primjeri za dobre i loše u slučaju revolving kredita:

  • Komitent je dobar ako je aktivan u 6 od zadnjih 10 mjeseci.
  • Komitent je dobar ako nije kasnio u plaćanju više od 30 dana zadnja 24 mjeseca.
  • Komitent je loš ako kasni u plaćanju svojih obveza 90 ili više dana s nedozvoljenom razlikom od 50$ ili više.
  • Komitent je loš ako ako kasni u plaćanju 3 ili više puta po 60 dana u proteklih 12 mjeseci s nedopuštenom razlikom od 50$ ili više.

Neodređeni su oni za koje zajmodavatelj nije sasvim siguran da su loši, a niti da su dobri. To bi, primjerice, bili oni koji kasne u plaćanju nešto više od 30 dana, ali manje od 45 dana.

Grupa neodređenih se ne uključuje u modeliranje score-kartice, ali se uključuje u izlazne statističke rezultate. Ponekad se može dogoditi da u portfelju postoji grupa računa koji su kreditno neaktivni. Takve komitente također treba uključiti u uzorak, ali oni se ne koriste za izgradnju score-kartice.

Uzorak se također treba sastojati od komitenata kojima kredit nije odobren jer njihovo ponašanje u plaćanju nije poznato odnosno ne zna se da li bi bili dobri ili loši. Oni moraju biti uključeni u uzorak, kao što to pokazuje shema 1., zato što se score-kartica koristi za ocjenjivanje svih komitenata koji će doći tražiti kredit.

Veličina uzorka koja je prikladna za kreiranje score-kartice je primjerice 1500 dobrih komitenta, 1500 loših i 1500 odbijenih. Može se upotrijebiti i manji uzorak, ali sve što je manje od 500 može prouzročiti probleme statističke prirode.


Nataša Šarlija, prof.dr.sc.

 
 

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: