AlphaPLUSAlphaPLUS sustav sastoji se od »AlphaBIAlphaCREDITAlphaRISKEvidencija radnog vremena    ProizvociBcm

Scoring modeli

Scoring modeli:

  • za poduzeća razvijamo modele na bančinim podacima, a koje kombiniramo s našim gotovim scoring modelima koji su kreirani na bazi podataka hrvatskih poduzeća
  • za stanovništvo i obrte razvijamo modele na bančinim podacima

Kreditni scoring je sistem dodjeljivanja bodova klijentu čiji zbroj predstavlja numeričku vrijednost koja pokazuje vjerojatnost da klijent kasni u otplati kredita.

Kreditni scoring obuhvaća skup modela i alata dizajniranih s namjerom da kreditnim managerima omogući mjerenje rizika i poduzimanje akcija.

U ovaj sustav za upravljanje kreditnim rizicima za ugrađuju se dvije vrste scoring modela: scoring modeli za procjenu insolventnosti i scoring modeli za procjenu defaulta.

Scoring modeli za procjenu insolventnosti
(Altman z-score, Chesser model, Zmijewski model, Alpha model) napravljeni na uzroku financijskih podataka o poduzećima u Hrvatskoj, a procjenjuju vjerojatnost da će poduzeće biti insolventno.
Ti se modeli testiraju i prilagođavaju portfelju Banke kako bi se osigurala visoka preciznost u točnosti predikcije.

Scoring modeli za procjenu defaulta
se kreiraju na uzorku podataka o poduzećima, financijskih i ostalih ne-financijskih podataka, te njihovoj kreditnoj povijesti za poduzeća koji su klijenti Banke.
Namjena tih modela je procjena vjerojatnosti da poduzeće neće plaćati kredit Banci u skladu s ugovorom.

U kreiranju tih modela se koriste sljedeći podaci:
- kreditna povijest u plaćanju kredita za ona poduzeća koja su klijenti Banke
- podaci o kreditu, gdje je potrebno iskoristiti sve dostupne podatke, npr. vrsta kredita, način otplate, datum odobrenja kredita itd.
- podaci o poduzeću, gdje je potrebno iskoristiti sve dostupne podatke, npr. sjedište, djelatnost, temeljni kapital, GFI, BON2, kupci, dobavljači, struktura potraživanja i obveza, vlasnik poduzeća, management poduzeća, poslovni plan poduzeća, tržište, konkurencija itd.

Kombinacijom svih spomenutih modela kreira se sistem donošenja odluka o kreditiranju svakog pojedinog klijenta.

Pored scoring modela za mala i srednja poduzeća, Alpha score d.o.o. kreira scoring modele za portfelj kredita stanovništvu (retail).

Namjena modela je procjena vjerojatnosti da osoba neće plaćati kredit Banci u skladu s ugovorom, a temeljem takvih modela se donose odluke o tome treba li odobriti kredit osobi.

Scoring/rejting modeli dobivaju sve više na važnosti zbog primjene Basela 2 odnosno Odluke o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija čija je primjena u Hrvatskoj započela u srpnju 2009. godine. Prema toj Odluci, kreditne i financijske institucije su motivirane za kreiranje i primjenu scoring modela. Institucije na taj način kvalitetnije upravljaju kreditnim rizikom što može dovesti do izdvajanja manjih kapitalnih zahtjeva.

Banka može koristiti samo kreditni scoring, a može i dopuniti skor sa skupom pravila koji su bazirani na specifičnim potrebama, zahtjevima i karakteristikama institucije, a može uvesti i prethodno procesiranje koje podrazumijeva primjenu kriterija svojstvenih upravo toj instituciji.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Proizvodi Za TVRTKE: Scoring modeli