.

Što se podrazumijeva pod zaključivanjem o odbijenima pri izgradnji scoring modela?

U ovom je koraku potrebno donijeti zaključak o tome kakvi bi bili odbijeni komitenti da su bili prihvaćeni. Procjena počiva na tome da odbijeni imaju neke atribute kao prihvaćeni komitenti.

Zaključivanje o odbijenima (reject inference)

Što je proces ocjenjivanja sistematičniji, to su grupa odbijenih i grupa prihvaćenih manje slične. Na kraju procesa procjene, svaki odbijeni dobije vjerojatnost da će biti dobar odnosno loš. Postoje tri procedure koje se mogu primijeniti u cilju donošenja zaključaka o odbijenima (Hand, Jacka, Statistics in Finance, 1998):

  1. Prva ponuđena procedura sve odbijene komitente stavlja u grupu loših klijenata pa se statistička analiza izvodi na svim komitentima, uključujući i odbijene. Glavni problem kod ovog pristupa je u tome što score-kartica dobivena na taj način samo preslikava proces odobravanja kredita koji je trenutno važeći. To zapravo znači da ako su, primjerice, odbijani dobri komitenti, nova će score-kartica dobivena ovom metodogijom nastaviti odbacivati dobre komitente zato što su oni uključeni u analizu kao loši.
  2. Druga alternativa je, različitim metodologijama, pronaći odobrene zajmotražitelje koji po svojim karakteristikama izgledaju vrlo slično odbijenima. Statistička analiza u cilju izrade score-kartice izvodi se na svim komitentima. Problem kod ovog načina jest u određivanju toga što su 'slični računi'.
  3. Treća alternativa se sastoji u izgradnji dva odvojena modela. Prvi scoring model kreira se samo na temelju zajmotražitelja kojima je kredit odobren. Tim modelom se scoriraju odbijeni pa se tako za svakog odbijenog dobije vjerojatnost da će biti dobar odnosno loš. Na temelju toga odbijeni svrstavaju u grupu dobrih odnosno loših. Novi model se zatim kreira na temelju svih zajmotražitelja, i odbijenih i prihvaćenih.


Nataša Šarlija, prof.dr.sc.